Das MLP-Börsenlexikon

Veränderung der Marge aufgrund der wertmäßigen Veränderung einer Position von einem Handelstag auf den anderen.

Veränderung der Marge aufgrund der wertmäßigen Veränderung einer Position von einem Handelstag auf den anderen.

Maß für die Preisempfindlichkeit einer Option auf eine Veränderung oder Unterbewertung der Volatilität.

Zeitpunkt, zu dem eine Option ausläuft.

Datum, nach dem eine Option nicht mehr ausgeübt werden kann. Dies ist auch das Datum, an dem eine Short-Position zur Ausübung ausgelost wird.

Monat, in dem eine Optionsserie verfällt.

Serie von vier Kalendermonaten, die als Verfallmonate für Optionen in Frage kommen können. Der Verfallzyklus der DTB-Aktienoptionen setzt sich aus den vier Quartalsmonaten März, Juni, September und Dezember zusammen.

Optionskontrakt, der seinem Inhaber das Recht einräumt, eine bestimmte Menge des Basiswertes zu einem bestimmten Preis zu bzw. bis zu einem festgelegten Zeitpunkt zu verkaufen, und den Stillhalter verpflichtet, den Basiswert entgegenzunehmen, falls der Inhaber sich zur Ausübung seiner Option entschließt.

Spreadstrategie, bei der die Optionen dasselbe Verfalldatum, jedoch unterschiedliche Basispreise aufweisen.

Maß für die erwartete oder historische Schwankungsbreite eines Finanzinstrumentes während einer bestimmten Zeitspanne.